ِمحاسبه بازدهی بازار طلا ،ارز و سهام در 5 سال گذشته و پیش بینی سود و زیان در 10 روز آینده
چهار سال پیش منتشر شده
تعداد بازدید: 686
کد پروژه: 155064
شرح پروژه
بازدهی سه بازار شامل ارز، طلا و سهام را در 5 سال گذشته محاسبه کنید . فرض کنید اگر شخصی پرتفویی شامل سه دارایی طلا ، ارز و سهام با وزن برابر داشته باشد ، در سطح اطمینان 99% ظرف مدت 10 روز ماکسمیم سود و زیان او چقدر خواهد بود؟
روش :
شبیه سازی تاریخی - همبستگی بین بازدهی سه بازار در مدلسازی لحاظ شود - روی مشاهدات بالای 90% توزیع تعمیم یافته (GP distribution) ران شود.
یعنی ابتدا بازده طلا و ارز و سهام را محاسبه و سپس به دو دسته تقسیم شود (آستانه بالای 90% و پایین 90%) برای آنهایی که پایین 90% هستند از داده های تاریخی برای سناریو های احتمالی استفاده می کنید و با استفاده از آن هایی که بالای 90% هستند توزیع GP را اجرا و سناریوی تصادفی را در خصوص extreme value های 10 روز آینده جنریت کنید.در نهایت Value at risk پرتفوی را در سطح اطمینان 99% محاسبه کنید.
داده های تاریخی موجود است.
مهارت ها و تخصص های مورد نیاز
بودجه
300,000 تومان تا 750,000 تومان
مهلت برای انجام
5روز
وضعیت مناقصه
بسته
درباره کارفرما
عضویت چهار سال پیش
