محاسبه توزیع زیان در پرتفوی اعتباری تسهیلات بانک با تابع مولد احتمال و محاسبه value at risk در سطوح اطمینان معین
سه سال پیش منتشر شده
تعداد بازدید: 800
کد پروژه: 160228
شرح پروژه
پروژه انجام بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد است .
با استفاده از تابع مولد احتمال یا مولد گشتاور زیان هر دسته وام را ناشی از عدم پرداخت به موقع آن ها را با توزیع پوآسن و گاما محاسبه و با تجمیع آنها تابع مولد احتمال کل وام ها را محاسبه میکنیم. بعد با روابط بازگشتی ( مثل الگوریتم پانجر در متلب) احتمال هر دسته وام را بدست آورده و توزیع زیان ها را در نمودار رسم و ارزش در معرض خطر (value at risk) را در سطح های مختلف اطمینان (99% و...) بدست آورده و در دوحالت پواسن و گاما مقایسه کنیم.( پارامتر های لازم در فایل اکسل محاسبه و آماده می باشد.)
کل روش انجام کار مرحله به مرحله به طور خلاصه در فایل word توضیح داده شده و دیتای مورد نیاز در فایل اکسل ضمیمه میشود.
برای راهنمایی بیشتر یک پایان نامه که دقیقا همین کار را در فصل 5 خود انجام داده به منظور انجام بهتر کار بارگزاری میشود.
در حین کار هرگونه سوال در نحوه انجام و مشکلی بود حتما مطرح شود.
در حین و یا پایان پروژه بنا به نظر استاد راهنما امکان یکی دوبار اصلاحات وجود دارد
کد های متلب با توضیحات مجری جهت ارائه به استاد راهنما در اختیار من قرار گیرد.
این پروژه شامل 3 فایل مهم است، لطفا قبل از ارسال پیشنهاد حتما نسبت به بررسی این فایل اقدام فرمایید.
مهارت ها و تخصص های مورد نیاز
بودجه
750,000 تومان تا 5,000,000 تومان
مهلت برای انجام
14روز
وضعیت مناقصه
انجام شده
درباره کارفرما
عضویت سه سال پیش
