بررسی Regime Switching وIC-1 و تحلیل رفتار گله‌ای (Herd Behavior)
شش روز پیش منتشر شده
تعداد بازدید: 39
کد پروژه: 570358
شرح پروژه
من اخیراً یک سری تحلیل‌ها روی داده‌های بازار سهام و بازار انرژی انجام داده‌ام. برای تکمیل کار پژوهش و پوشش بهتر ابعاد مختلف رفتار بازار، لطفاً موارد زیر نیز بررسی و تحلیل شود:
بررسی مدل‌های Regime Switching:
مدل‌سازی تغییر رژیم در داده‌های بازده سهام (برای مثال با استفاده از مدل Markov Switching)، تعیین تعداد بهینه رژیم‌ها و تفسیر نتایج مربوط به دوره‌های مختلف بازار.
محاسبه و گزارش شاخص IC-1:
ارائه مقادیر IC-1 (معمولاً معادل AIC) برای مدل‌های اجراشده با تعداد رژیم‌های مختلف و انتخاب مدل مناسب بر اساس این معیار.
تحلیل رفتار گله‌ای (Herd Behavior):
محاسبه شاخص‌های CSSD و CSAD برای سنجش رفتار گله‌ای در بازار.
اجرای رگرسیون مربوطه جهت آزمون معنی‌داری رفتار گله‌ای طبق فرمول زیر و تفسیر نتایج به خصوص ضریب β2\beta_2β2:
CSADt=α+β1∣Rm,t∣+β2(Rm,t)2+ϵt CSAD_t = \alpha + \beta_1 |R_{m,t}| + \beta_2 (R_{m,t})^2 + \epsilon_t
مهارت ها و تخصص های مورد نیاز
بودجه
1,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
مهلت برای انجام
5روز
وضعیت مناقصه
باز (آماده دریافت پیشنهاد)
درباره کارفرما
عضویت چهار سال پیش
