تحلیل سوابق معاملاتی (قیمتهای دو شرکت واقعی از بورس اوراق بهادار تهران

شرح پروژه

۱ با استفاده از نرم افزار TseClient موجود در فولدر منابع درس در سامانه کورسز به اندازه ۲۰۰ روز داده تاریخی از این دو سهام را جمع آوری نمائید قیمتهای تعدیل شده را برای این منظور استفاده نمائید.
بازده روزانه این دو سهام را با رابطه (1-Ln (S/St برای هر روز محاسبه نمائید. این رابطه لگاریتم طبیعی نسبت قیمت هر روز به روز قبل است.
بازده مورد انتظار هر سهم را از میانگین بازده روزانه محاسبه شده در بند قبل، بدست آورید.
واریانس و انحراف معیار بازده هر سهم را با محاسبه واریانس و انحراف معیار بازده روزانه محاسبه شده در بند دوم را بدست آورید. با استفاده از توابع Var و Stdev در اکسل)
۵ ضریب همبستگی بین تغییرات بازده بین دو سهم را محاسبه نمائید. با استفاده از تابع Correl در اکسل

پورتفوی های با اوزان مختلف از این دو سهم را بصورت جدول زیر تشکیل دهید و ستونهای بازده مورد انتظار و انحراف معیار بازده پورتفوی را براساس روابط موجود در سری اسلاید ششم (درس برای هر پورتفوی محاسبه نمائید.
پورتفوی
وزن سهام اول
وزن سهام دوم
بازده مورد انتظار پورتفوی
اول
انحراف معیار بازده پورتفوی
۱۰۰
دوم
۸۰
۲۰
سوم
۶۰
۴۰
چهارم
۴۰
۶۰
المحمية
۲۰
۸۰
ششم
۱۰۰
با تکمیل جدول فوق یک نمودار ناشی از داده های دو ستون آخر جدول در اکسل رسم کنید. در این نمودار، محور افقی انحراف معیار بازده پورتفوی و محور عمودی آن بازده مورد انتظار پورتفوی باشد. این نمودار همان مرز کارای پورتفوی متشکل از این دوسهم مشابه اسلاید ۱۰ از سری اسلایدهای ششم درس می باشد.

با استفاده از نرم افزار Tseclient، داده های ۲۰۰ روز گذشته شاخص بازار را جمع آوری نمائید. بنای هر سهم را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمائید.
β₁ = Cov(R, RM) σ² (RM) 2
صورت رابطه بالا، کوواریانس بین بازده روزانه شاخص و بازده روزانه هر سهام است که با تابع Covar در اکسل محاسبه می شود. مخرج کسر واریانس بازده روزانه شاخص بازار است.
۹ با محاسبه بتای هر سهم بتای پورتفوی های شش گانه در جدول صفحه قبل را محاسبه نمائید.
۱۰ خط بازار سرمایه را برای دو سهم مطابق با توضیحات مربوطه در سری اسلاید ششم درس رسم نمائید و این دو خط را تحلیل نمائید. برای این منظور نرخ بهره بدون ریسک روزانه را ۱۰/۲۵۰) بر حسب درصد یعنی ۰٫۰۴٪ در نظر بگیرید.

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

درباره کارفرما

کاربر745644

عضویت بیست و چهار روز پیش

1 پروژه ثبت شده ،

0 پروژه در حال انجام ،

0 پروژه آماده دریافت پیشنهاد ،

نرخ پذیرش پیشنهاد 100%