پروژه ایویوز(12096)

---

شرح پروژه

#پروژه_جدید 

#کدپروژه  : 11996

موضوع : پروژه ایویوز

با سلام و احترام:

موضوع پایانامه بنده اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی میباشد با رویکرد NARDL  الان مشکلی که من دارم به این شکل هست که فصل 4 دچار مشکل میباشد و نیاز به اصلاح دارد. مدل من در واقع NARDL می باشد که با نرم افزار  eviews حل شده دادهها بصورت فصلی و از سال 1370 تا 1397 می باشد و یک مدل بحث تکمیلی هم می باشد که آمدم با استفاده از مدل پنل های پویا که ARDL-PMG می باشد( لطفاً با مدل PMGاشتباه گرفته نشود)   با کشورهای با درآمد متوسط گرفته شده چون همانطور که آگاه هستین این مدل ها باید تعداده دیتاها زیاد باشد ( اول با کشورهای عضو اوپک گرفته بودم که جواب خوبی نگرفتم چون دیتاها یکسری موجود نبوده و نرم افزار استتا بسیار حساس هستش رو این موضوع)  در مدل پنل بطور سالانه از سال 1980 تا 2018 برآورد کرده ام وهمچنین با استفاده از نرم افزار STATA . این بحث کلی می باشد میریم سر اصل مطلب این که روش کار و آزمون ها کاملاً مشخص می باشد.

 یک محقق دیگر آمد یکسری متغیرهای دیگرو حذف کرد و آورد تو مدل هم برای مدل NARDL و هم برای مدل ARDL-PMG حتی در مدل پنل هم که از اول کشورهای منتخب عضو اوپک بود که داده ها خوبی رو در دسترس نداشتن گروه پنل رو عوض کرده و کشورهای با درآمد متوسط رو آوردیم که بتوانیم کار جمع کنیم  ولی حال اینکه اکثر متغیرها ضرایب معناداری نمی شن  می دانم که ما 100 درصد به معناداری ضرایب نمیرسیم ولی اینگونه هم نباشد که 60 درصد متغیرها نخواد در کوتاه مدت یا بلند مدت معنا دار نشود حال به یکسری  . حال با استاد راهنما صحبت هایی شده است الان ما باید متغیرهارو تک تک بیاریم جایگزین کنیم دانه دانه تست شود ران گرفته شود جواب بگیریم.

در مدل NARDL:

1-      آماره های توصیفی آورده شود

2-      آزمون ریشه واحد یا مانایی یا پایایی گرفته شود با 2 آماره

3-      آزمون برونزایی

4-      برآورد مدل ‌ARDL

5-      آزمون کرانه های پسران

6-      الگوی بلند مدت ARDL

7-      نتایج تصحیح خطا ECM

8-      آزمون های تشخیصی ( نرمال بودن- خودهمبستگی-وارینس ناهمسانی- CUSUM…)

9-      برآورد مدل NARDL

10-  آزمون کرانه پسران

11-  برآورد بلند مدت NARDL

12-  نتایج ECM در NARDL

13-  نتایج آزمون والد ( برای اینکه بگوییم نامتقارن هستن اینها)

14-  آزمون های تشخیصی مدل NARDL

15-  نتایج آزمون تجزیه واریانس IRF                                                                                                                                                                      

در مدل ARDL_PMG

1-      آماره های توصیفی

2-      آزمون های ریشه واحد ( IPS-FICHER)

3-      آزمون وابستگی مقطعی CD

4-      آزمون ریشه واحد با وابستگی مقطعی (CADF)

5-      آزمون هم انباشتگی پنلی ( پدرونی)

6-      برآورد مدل ARDL-PMG با استفاده از فایل DO فایل که ارسال میشه (  https://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s458204.htm

میرسیم به بعضی نکات در مورد  متغییرها دیتاهای مدل  :

1-      متغیر نرخ ارز در مدل NARDL  نرخ ارز آزاد باید باشه و در مدل ARDL-PMG باید بر حسب PPP باشد نه OFFICIAL  ( که در بانک جهانی دیتاها می باشد که من مدل رو در اول رسمی گرفتم که استاد گفت باید بر حسب قیمت خرید باشد)

2-      مخارج دولت در پنل باید FIX PRICE  باشد

3-      در مدل NARDL  باید به درآمد نفت وارد شود تبه جای قیمت بشکه نفت ( این هم استاد گفته چون ما در شرایط تحریم بودیم قیمت هر بشکه نفت زیاد تاثیری روی تولید ناخالص داخلی ندارد)

4-      تولید ناخالص داخلی هم REAL  باید باشد.

من زیاد روی صحت داده ها اشرافی ندارم و فقط مشکل بیشتر روی دیتا های مدل است تا روش مدل من حالا پایانامه هم ارسال میکنم قسمت فصل چهارم را ی نگاه بندازید که با روش کار آشناییت پیدا کنید و مقالات بیس کار. بیشتر کار من داده ها باید کار بشه کم و زیاد کرد که معناداری و همچنین با تئوری ها هم خوانی داشته باشد.

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

---

---