(2521) پروژه R

شرح پروژه

با سلام و وقت بخیر

یک پروژه رساله دکتراست میخواستم ببینم شما میتونید انجام دهید.

 البته فکر میکنم کدها و پکیجهای r وجود دارد.

چون من از کدهاش سردرنمیارم گفتم کسی که متخصص r است انجام دهد و فصل چهارم را طبق فرضیه ها مورد آزمون قرار دهد و فصل چهارم را تدوین کنند.

 البته نمونه پایان نامه هم موجود است که کمک کننده باشد.

توضیحات پروژه

احتراماً توضیحات پروژه آماری به شرح ذیل میباشد.

داده های پروژه مربوط به شاخصهای مورد نظر بورس تهران طبق فایل اکسل پیوست میباشد.

بر اساس داده های موجود مطلوب است محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی(CVAR) برای هر یک از شاخصهای مورد نظر بورس موجود طبق داده ها با استفاده از توزیعهای آماری زیر از طریق روشهای اقتصاد سنجی:

الف : با استفاده از توزیع مقدار حدی فرین (EVT)

ب: با استفاده از توزیع مقدار حدی تعمیم یافته (GEVT) با رویکرد استفاده توزیع فریشه (AFD)

ج: با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته (GPD) با روش فراتر از آستانه

د: با استفاده از توزیع نرمال

ه: با استفاده از توزیع تی استیودنت

در ادامه رتبه بندی هر یک از محاسبات فوق با استفاده از آزمونهای آماری مورد نیاز در محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی(CVAR) مورد نیاز است.

انجام آمار توصیفی داده‌ها اقدام شده و آزمونهای موردنیاز مربوط به نرمالیتی، مانایی و سایر آزمون‌های موردنیاز برای داده‌ها انجام گردد.

در ادامه برای برآورد در این پروژه از روش حداکثر درستنمایی برای تخمین پارامترهای توابع توزیع مقدار کرانی میگردد. همچنین برای سنجش قابل‌قبول بودن مدل‌ها به لحاظ آماری از آزمون‌های پس آزمایی کوپیک و آزمون پوشش شرطی کریستوفرسن استفاده‌شده و برای مقایسه مدل‌ها با یکدیگر از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل استفاده میگردد. برای رتبه‌بندی مدل‌های ارزش در معرض خطر شرطی نیز دو تابع زیان شامل میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف‌ها (RMSE) به کار خواهد رفت. برای تخمین پارامترها و انجام آزمون‌ها از نرم‌افزار R استفاده میشود.

لینک مقالات زیر میتواند کمک پژوهشگر کند.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349821

http://fej.iauctb.ac.ir/article_533505.html

http://fej.iauctb.ac.ir/article_529584.html

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202958

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407618301520

با توجه به نظر متخصص و پژوهشگر اقتصادسنجی و آمار امکان تغییر در روش براورد و رتبه بندی وجود دارد.

تمامی محاسبات باید با ارائه دایکومنت و توضیحات کامل به همراه کلیه فایلهای نرم افزاری ارائه گردد.

https://rdrr.io/cran/extraDistr/src/R/frechet-distribution.R

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/229066_288cf50f4d884dbc80c4cc1716d4c1b0.html

 https://cran.r-project.org/web/packages/cvar/cvar.pdf

مهارت ها و تخصص های مورد نیاز

درباره کارفرما

Hamyarprozhe

عضویت دوازده سال پیش

55184 پروژه ثبت شده ،

30 پروژه در حال انجام ،

141 پروژه آماده دریافت پیشنهاد ،

نرخ پذیرش پیشنهاد 16%